ÉCONOMETRIE

FIED (Fédération Interuniversitaire de l'Enseignement à Distance)

ÉCONOMETRIE

Présentation

  • Régression linéaire simple : estimation par la méthode des moindres carrés ordinaires (MCO), propriétés statistiques des estimateurs, tests de validité, prédiction, corrélation.
  • Régression linéaire multiple : l’hyperplan de régression, estimation des paramètres du modèle, propriétés des moindres carrés, inférence sur les paramètres du modèle, analyse de la variance, comparaison de modèles emboités.
  • Spécification d’un modèle : types d’erreur de spécification, diagnostic d’erreurs, méthodes de sélection de variables, corrélation partielle.
  • Validation d’un modèle : effet de la suppression d’une observation, mesures diagnostiques, mesures d’influences.

Objectifs

L’objectif de ce cours est d’acquérir la maîtrise des modèles de régression linéaire. Ces modèles décrivent la relation linéaire liant les valeurs prises par une variable quantitative à celles d’une ou plusieurs variables quantitatives, à partir d’un échantillon de données. Le modèle ainsi obtenu permet de prédire les valeurs inconnues de la variable réponse pour des valeurs connues des variables explicatives. On introduira quelques méthodes de diagnostic qui permettent de déceler si l’une ou l’autre des hypothèses du modèle n’est pas satisfaite. On apportera également quelques remèdes qui permettent d’adapter le modèle en conséquence.

Le cours présuppose une connaissance élémentaire de la statistique descriptive et inférentielle ainsi que le calcul matriciel.

Diplômes intégrant cette UE ou Enseignement

En bref

Crédits ECTS 4

Niveau d'étude bac+3 ou 4

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