MM036 - Processus de sautsNouvelle fenêtre

FIED (Fédération Interuniversitaire de l'Enseignement à Distance)
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Objectifs

Les processus markoviens de sauts sont les processus à temps continu les plus simples. Ils représentent cependant des outils de modélisation pertinents dans de nombreuses situations (comme en files d'attente). Par ailleurs, une bonne compréhension de ces processus est probablement nécessaire avant d'aborder les processus de diffusion en M2. Le but de ce cours est donc une étude rigoureuse des processus markoviens de sauts ainsi que de certaines de leurs applications.

Pré-requis recommandés

Un cours de probabilités (il n'est pas nécessaire d'avoir suivi un cours sur les chaînes de Markov ou sur les martingales pour suivre ce cours)

Diplômes intégrant cette UE ou Enseignement

En bref

Crédits ECTS 6

Nombre d'heures 60

Durée totale 60 heures

Niveau d'étude bac+3 ou 4

Services aux étudiants Devoirs à rendre, Forums en ligne

Support de transmission des connaissances Ressources en ligne, Polycopiés

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Composante

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