NM303 - Mouvement brownien et calcul stochastique

FIED (Fédération Interuniversitaire de l'Enseignement à Distance)

NM303 - Mouvement brownien et calcul stochastique

Présentation

Mouvement brownien linéaire et propriétés principales.

Martingales à temps continu.

Intégrale stochastique par rapport à une semi-martingale à temps continu.

Formule d’Itô et applications. Théorème de Girsanov.

Equations différentielles stochastiques d’Itô. Existence et unicité. Solutions faibles et solutions fortes.

Diplômes intégrant cette UE ou Enseignement

En bref

Crédits ECTS 9

Nombre d'heures 90

Durée totale 90 heures

Niveau d'étude bac+5 et au-delà

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