MM065 - Modèles stochastiques, applications à la finance

FIED (Fédération Interuniversitaire de l'Enseignement à Distance)
Vous êtes ici :

MM065 - Modèles stochastiques, applications à la finance

Objectifs

Présenter des éléments de calculs stochastiques a temps discret et continus, avec application au contrôle markovien, au filtrage et à la finance.

Pré-requis recommandés

Il est indispensable d’avoir bien assimilé les connaissances du cours de Probabilités Approfondies (espérance conditionnelle, chaînes de Markov, martingales).

Diplômes intégrant cette UE ou Enseignement

En bref

Crédits ECTS 12

Nombre d'heures 120

Durée totale 120 heures

Niveau d'étude bac+3 ou 4

Services aux étudiants Devoirs à rendre, Forums en ligne

Support de transmission des connaissances Polycopiés, Ressources en ligne

Contact(s)

Composante

Contact(s) administratif(s)

Secrétariat UPMC (Paris 6) Télé-Sciences 6 - UPMC Sorbonne Universités

Email : tele6 @ upmc.fr

Téléphone 1 : Non renseigné

Téléphone 2 : Non renseigné

Fax : (33.1) 01 44 27 74 57